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聚寬投資：量化人才資源充沛，實現全頻段多策略覆蓋

2023-08-21 15:06:24來源：私募排排網

近年來，隨著中國資本市場不斷發展壯大，頭部私募以其多元化投資策略、雄厚資金實力、專業化的投資團隊、優質的投資組合和風險控制能力等優勢，成為當前中國私募行業的重要力量。

私募排排網數據顯示，中國百億私募數量已達到113家（截至2023年7月初），其中又主要由主觀和量化兩類管理人組成。為洞悉行業發展趨勢，提供更全面的投資前沿消息，私募排排網也將持續關注頭部私募動態，更好地服務于投資者。

(資料圖片僅供參考)

為洞悉行業發展趨勢，提供更全面的投資前沿消息，私募排排網也將持續關注頭部私募動態，更好地服務于投資者。特此，私募排排網攜手頭部私募首次推出#走進明星私募#系列文章，為您分享更多頭部私募最新消息，帶您看到不一樣的頭部私募。

本期，排排君特邀百億量化私募——聚寬投資，與我們分享其在不斷變化的市場背景下，始終保持優勢，屹立在私募行業的重要秘訣。

聚寬投資脫胎于國內知名量化投研平臺JoinQuant（聚寬），公司由JoinQuant創始人高斯蒙于2017年創立，策略來源涵蓋算法交易、日內T0、高頻量價、中低頻基本面、商品CTA、股指CTA等；研究方法包括時序預測、截面alpha、機器學習和深度學習，因子大類覆蓋量價、基本面、事件驅動等。

JoinQuant平臺包括交易平臺和投研社區，為國內多家券商提供量化投研、交易平臺服務，目前已經積累數十萬量化投研注冊用戶，旗下數據庫產品JQData為行業數千家量化機構提供全品種量化數據庫支持，Alpha-T算法為國內多家大型券商選用合作智能交易算法。

聚寬投資創始人兼投資總監高斯蒙，畢業于西安交通大學計算機科學與技術專業，在校期間曾斬獲國內外多個數學建模編程競賽獎項，畢業后曾工作于微軟亞洲研究院、百度等知名科技公司，個人積累超十年二級市場中高頻量化交易經驗。高斯蒙于2015年創立JoinQuant平臺，積累了充沛量化人才資源后于2017年創立了聚寬投資，他帶領聚寬投資實現從原始數據獲取及特征挖掘，再到全預測周期alpha策略構建，及交易算法智能化的全自研開發。

01、投資理念、投資策略、基本方法論

投資理念/投資風格：

公司以量化投資為主要投資理念，基于大量的數據樣本，從中找出有效的因子，并且進行充分的回測、模擬、實盤驗證。在投研環節上，通過數據挖掘、因子分析、組合管理、交易優化等多個環節，充分保證策略的可靠性和持續性。

投資策略：

策略一：指數增強策略。以多因子模型為基礎框架，從全市場進行選股，并根據預先設定的風險預算、投資限制等條件進行組合優化，使得投資組合的主要風險暴露與對應指數相近，以獲取穩健的超額收益?；鸸芾砣藢⒏鶕袌霏h境的變化，綜合因子表現，適時對策略模型進行迭代優化。根據約束條件不同，產品分為滬深300指數增強、中證500指數增強、中證1000指數增強、全市場指數增強等。

策略二：量化對沖策略。在指數增強策略的基礎上，通過股指期貨或融券來對沖掉相應指數的風險，獲取穩定的絕對收益。

策略三：T0策略。通過對微觀交易情況的研究，找到具有較高預測勝率的日內交易模型，對于已有底倉通過T+0日內回轉交易，進一步增厚持倉收益。

聚寬實現了國內少有的全預測周期覆蓋(從Tick粒度的算法交易、2-20分鐘的短周期T0、20-60分鐘的長周期T0、1-5日的短周期日級、5-20天的長周期日級，事件驅動，黑名單等模型，均已具備)。

02、策略類別

公司策略線共3條，分別為指數增強策略、市場中性策略、量化多頭策略。指數增強策略規模約85億，市場中性策略規模約9億，量化多頭策略規模約6億。

03、產品線

04、封盤信息

公司目前是否有產品封盤？什么策略？封盤時間？封盤原因是？

暫無產品封盤

01、近三年所獲得權威機構頒發的獎項

2022年度

第十三屆中國私募金牛獎-一年期金牛私募管理公司（相對價值策略）（2022）英華獎-三年期量化指增策略產品獎（2022）金長江獎-穩健發展私募基金公司（2022）